Сравнение VGUS с SPTU
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - VGUS tracks the Bloomberg Short Treasury Index while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGUS показывает доходность 1.44%, а SPTU немного выше – 1.48%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGUS и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 0.93% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between VGUS and SPTU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. SPTU — Ранг доходности на риск
VGUS
SPTU
Сравнение VGUS c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 54.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 414.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.72 | 11.82 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и SPTU
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -0.04% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.32% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.32% | +0.02% |
Сравнение комиссий VGUS и SPTU
VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и SPTU
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and SPTU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VGUS.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.36% for SPTU.
VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор