Сравнение VGUS с SPTU
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - VGUS tracks the Bloomberg Short Treasury Index while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGUS показывает доходность 2.06%, а SPTU немного выше – 2.13%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
SPTU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.95K | $44.15K | $70.65K | |
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам VGUS и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 0.93% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.13% | 0.87% |
Correlation
The correlation between VGUS and SPTU is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. SPTU — Ранг доходности на риск
VGUS
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGUS c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 415.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGUS и SPTU
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -0.04% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.32% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Сравнение комиссий VGUS и SPTU
VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и SPTU
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SPTU в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.97% | 0.89% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and SPTU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VGUS.
VGUS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.97% for SPTU.
VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор