Сравнение VGTY.DE с CHPY
VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - VGTY.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VGTY.DE is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, VGTY.DE returned 1.34% vs 119.67% for CHPY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и CHPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGTY.DE торгуется в EUR, в то время как CHPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 68.69%.
VGTY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 68.69%
- 6 месяцев
- 66.00%
- 1 год
- 119.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGTY.DE и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.80% | -4.22% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 68.69% | 53.25% |
Correlation
The correlation between VGTY.DE and CHPY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTY.DE vs. CHPY — Ранг доходности на риск
VGTY.DE
CHPY
Сравнение VGTY.DE c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTY.DE | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.63 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 11.63 | -11.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 40.33 | -39.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTY.DE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 4.16 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 3.60 | -3.47 |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и CHPY
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки CHPY в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTY.DE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -13.22% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -10.35% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -10.35% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -2.19% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.98% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и CHPY
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) составляет 0.85%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTY.DE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 14.58% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 23.69% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 28.97% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 35.00% | -27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 35.00% | -27.37% |
Сравнение комиссий VGTY.DE и CHPY
VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и CHPY
Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.99% | 3.65% | 3.21% | 2.05% | 0.99% | 1.48% | 2.10% | 1.94% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
VGTY.DE and CHPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
VGTY.DE is categorized as Government Bonds, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор