Сравнение VGSLX с VITAX
VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.43%/yr vs 25.49%/yr for VITAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSLX charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 5.43% против 25.49% соответственно.
VGSLX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 5.43%
VITAX
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 25.49%
Сравнение доходности по годам VGSLX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 11.82% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 23.34% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Correlation
The correlation between VGSLX and VITAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VGSLX and VITAX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSLX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VGSLX
VITAX
Сравнение VGSLX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSLX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.87 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.75 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и VITAX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSLX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -54.81% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -16.38% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -27.38% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.10% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -35.10% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -7.72% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -8.01% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.36% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSLX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 11.40% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 18.68% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 22.82% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 25.76% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 25.01% | -4.12% |
Сравнение комиссий VGSLX и VITAX
VGSLX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и VITAX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VITAX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGSLX and VITAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITAX has higher volatility (11.40%) compared to VGSLX (5.22%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор