PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSLX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSLX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		-0.20%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 4.47% против 20.84% соответственно.

VGSLX

1 день
0.39%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.60%
1 год
0.30%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
4.47%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGRLXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGSNXVGSLX с VFIAXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGSLX и VITAX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGSLX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSLXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.87

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.39

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.26

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

3.92

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSLXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.85

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между VGSLX и VITAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VITAX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.99%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VITAX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSLXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-54.81%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-16.38%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-35.10%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-35.10%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-16.38%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-8.06%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.24%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSLXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.70%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

15.84%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

27.38%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

25.22%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

24.69%

-3.84%