Сравнение VGSLX с IVRSX
VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.43%/yr vs 5.55%/yr for IVRSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGSLX charges 0.13%/yr vs 0.93%/yr for IVRSX.
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и IVRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 17.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSLX имеют среднегодовую доходность 5.43%, а акции IVRSX немного впереди с 5.55%.
VGSLX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 5.43%
IVRSX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение доходности по годам VGSLX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 11.82% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 17.46% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Correlation
The correlation between VGSLX and IVRSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.98 |
The correlation between VGSLX and IVRSX shifts across timeframes, from 0.88 (1 year) to 0.98 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSLX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
VGSLX
IVRSX
Сравнение VGSLX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSLX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.46 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.59 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и IVRSX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и IVRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -73.77% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -7.74% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -19.29% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.51% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -45.19% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -11.91% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.43% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и IVRSX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 5.22% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.23% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 14.21% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.67% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.58% | -0.69% |
Сравнение комиссий VGSLX и IVRSX
VGSLX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и IVRSX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности IVRSX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.18% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VGSLX and IVRSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSLX has higher volatility (5.22%) compared to IVRSX (5.19%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs IVRSX's -73.77%.
IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSLX и IVRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор