Сравнение VGSLX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSLX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSLX имеют среднегодовую доходность 4.63%, а акции IVRSX немного отстают с 4.44%.
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSLX и IVRSX
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
VGSLX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
VGSLX
IVRSX
Сравнение VGSLX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSLX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGSLX и IVRSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и IVRSX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и IVRSX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -73.77% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.85% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.51% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -45.19% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -9.36% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -11.97% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.71% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и IVRSX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.50% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSLX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.54% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.23% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 18.01% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.65% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.54% | -0.69% |