PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSIX с XDER.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSIX с XDER.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L).

VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. XDER.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 25 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSIX и XDER.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSIX и XDER.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		1.27%2.04%2.67%12.97%-26.29%40.18%-4.87%28.74%-6.14%4.80%
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-3.00%19.56%-9.52%19.36%-40.09%9.39%-3.10%27.00%-12.35%27.65%
Разные валюты инструментов

VGSIX торгуется в USD, в то время как XDER.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDER.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у XDER.L с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции VGSIX превзошли акции XDER.L по среднегодовой доходности: 4.30% против 0.31% соответственно.

VGSIX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-1.23%
1 год
1.58%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.30%

XDER.L

1 день
3.30%
1 месяц
-10.84%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.63%
1 год
11.67%
3 года*
9.41%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с FSRNXVGSIX с CSRIXVGSIX с VOOVGSIX с TRREXVGSIX с O
Часто сравнивают с XDER.L:
XDER.L с VNQXDER.L с IPRP.LXDER.L с IDWP.LXDER.L с HPRD.LXDER.L с AREG.LXDER.L с IWDP.LXDER.L с EPRA.L

Сравнение комиссий VGSIX и XDER.L

VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии XDER.L в 0.33%.

XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund

Доходность на риск

VGSIX vs. XDER.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XDER.L
Ранг доходности на риск XDER.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDER.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDER.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDER.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDER.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDER.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSIX c XDER.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSIXXDER.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.60

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.92

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.65

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

1.99

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSIX vs. XDER.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSIX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XDER.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSIX и XDER.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSIXXDER.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между VGSIX и XDER.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSIX и XDER.L

Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как XDER.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.78%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSIX и XDER.L

Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки XDER.L в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и XDER.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSIXXDER.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-45.20%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-16.58%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-45.20%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-45.20%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-27.11%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-13.21%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.64%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSIX и XDER.L

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) составляет 4.49%, в то время как у Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDER.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSIXXDER.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.60%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.35%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

19.43%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

23.95%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

21.64%

-0.78%