Сравнение VGSIX с DPYA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. DPYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и DPYA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и DPYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | -0.24% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -0.57% |
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 0.27% | 9.25% | -0.10% | 9.70% | -24.03% | 25.35% | -9.35% | 21.05% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DPYA.L с доходностью 0.27%.
VGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.14%
DPYA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и DPYA.L
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DPYA.L в 0.59%.
Доходность на риск
VGSIX vs. DPYA.L — Ранг доходности на риск
VGSIX
DPYA.L
Сравнение VGSIX c DPYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | DPYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.57 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 2.23 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | DPYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и DPYA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и DPYA.L
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.84% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и DPYA.L
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки DPYA.L в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и DPYA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | DPYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -42.96% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.39% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -33.79% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -9.67% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -12.59% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.93% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и DPYA.L
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) составляет 4.12%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | DPYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.81% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.26% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 14.80% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.15% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.32% | +2.53% |