Сравнение DPYA.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
DPYA.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPYA.L и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPYA.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 1.72% | 9.25% | -0.10% | 9.70% | -24.03% | 25.35% | -9.35% | 5.07% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -1.45% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DPYA.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.
DPYA.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPYA.L и VWRA.L
DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Доходность на риск
DPYA.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
DPYA.L
VWRA.L
Сравнение DPYA.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYA.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.43 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.98 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.45 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.77 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.43 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DPYA.L и VWRA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYA.L и VWRA.L
Ни DPYA.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DPYA.L и VWRA.L
Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPYA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -33.62% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.49% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -26.06% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -5.56% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -5.50% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.21% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYA.L и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPYA.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.65% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 9.15% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 15.38% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.27% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.32% | +1.00% |