Сравнение DPYA.L с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
DPYA.L и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPYA.L или SCHH.
Основные характеристики
| DPYA.L | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.53% | 14.30% |
| Дох-ть за 1 год | 30.13% | 39.54% |
| Дох-ть за 3 года | -2.74% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.04% | 2.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.73 | 8.68 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 17.44% |
| Макс. просадка | -42.96% | -44.22% |
| Текущая просадка | -11.24% | -4.68% |
Корреляция
Корреляция между DPYA.L и SCHH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DPYA.L и SCHH
С начала года, DPYA.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 14.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPYA.L и SCHH
DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPYA.L c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYA.L и SCHH
DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.85% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DPYA.L и SCHH
Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPYA.L и SCHH
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 2.83%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.