PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с TRP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 10.58%/yr for TRP.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGSH торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям TRP.TO по среднегодовой доходности: 1.73% против 10.58% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

TRP.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.70%
С начала года
27.11%
6 месяцев
29.83%
1 год
46.72%
3 года*
26.43%
5 лет*
11.58%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.11%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between VGSH and TRP.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

VGSH vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.64

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.81

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.92

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

14.74

-0.07

VGSH vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP.TO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и TRP.TO

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-45.94%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-9.37%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-16.90%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-38.51%

+32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-41.76%

+36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.27%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-12.29%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.19%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и TRP.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP.TO) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

5.23%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

12.92%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

17.48%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

20.80%

-18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

24.25%

-22.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и TRP.TO

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and TRP.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор