Сравнение VGSBX с UTBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и UTBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и UTBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | -0.77% | 6.60% | 1.67% | 6.67% | -11.74% | -1.49% | 6.51% | 10.62% | -2.08% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
UTBPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и UTBPX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.
Доходность на риск
VGSBX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск
VGSBX
UTBPX
Сравнение VGSBX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | UTBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.47 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.85 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и UTBPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и UTBPX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности UTBPX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 4.61% | 4.18% | 4.53% | 3.54% | 2.84% | 1.89% | 2.11% | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и UTBPX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и UTBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -16.84% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.13% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -16.84% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.10% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.09% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и UTBPX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.03% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.54% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.42% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 4.82% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.35% | +1.85% |