Сравнение VGSAX с MRESX
VGSAX (Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A) and MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, VGSAX returned 2.24%/yr vs 6.29%/yr for MRESX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGSAX charges 1.24%/yr vs 1.02%/yr for MRESX.
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и MRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у MRESX с доходностью 13.63%.
VGSAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 5.52%
MRESX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSAX и MRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 9.37% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 9.59% |
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 13.63% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
Correlation
The correlation between VGSAX and MRESX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between VGSAX and MRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSAX vs. MRESX — Ранг доходности на риск
VGSAX
MRESX
Сравнение VGSAX c MRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSAX | MRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.76 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 5.06 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и MRESX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, примерно равная максимальной просадке MRESX в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и MRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSAX | MRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -40.84% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -7.92% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -17.29% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -32.98% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.89% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -9.48% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и MRESX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.18%, в то время как у Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSAX | MRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.15% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.49% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 14.31% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.67% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 22.03% | -4.25% |
Сравнение комиссий VGSAX и MRESX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MRESX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и MRESX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности MRESX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.41% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.10% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
VGSAX and MRESX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRESX has higher volatility (5.15%) compared to VGSAX (4.18%). In terms of maximum drawdown, VGSAX dropped -41.63% vs MRESX's -40.84%.
MRESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSAX и MRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор