PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGSAX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и IVRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
1.30%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%-4.94%12.77%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.44% соответственно.


VGSAX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.12%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.03%
1 год
8.47%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.02%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

VY CBRE Real Estate Portfolio

Сравнение комиссий VGSAX и IVRSX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.


Доходность на риск

VGSAX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSAXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.29

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.54

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.17

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

0.56

+2.73

VGSAX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGSAXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.29

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Корреляция

Корреляция между VGSAX и IVRSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и IVRSX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
2.26%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и IVRSX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и IVRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGSAXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-73.77%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.85%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-34.51%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-45.19%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.36%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-11.97%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.71%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и IVRSX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGSAXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.23%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

18.01%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.65%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

21.54%

-3.81%