Сравнение VGSAX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.44% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и IVRSX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
VGSAX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
VGSAX
IVRSX
Сравнение VGSAX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.29 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.54 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.17 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 0.56 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и IVRSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и IVRSX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и IVRSX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -73.77% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.85% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.51% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -45.19% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -9.36% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -11.97% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.71% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и IVRSX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.23% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 18.01% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.65% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.54% | -3.81% |