Сравнение VGS.AX с VDHG.AX
VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) and VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) are both exchange-traded funds - VGS.AX is a Global Equities fund tracking the Vanguard MSCI Index International Shares Index, while VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. VGS.AX is passively managed, while VDHG.AX is actively managed. Over the past 5 years, VGS.AX returned 12.22%/yr vs 8.16%/yr for VDHG.AX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGS.AX charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for VDHG.AX.
Доходность
Сравнение доходности VGS.AX и VDHG.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGS.AX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VDHG.AX с доходностью 3.64%.
VGS.AX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.37%
VDHG.AX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGS.AX и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 4.04% | 12.89% | 29.23% | 22.54% | -12.72% | 29.67% | 5.76% | 29.16% | -0.01% | 0.59% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.64% | 12.88% | 16.45% | 14.96% | -9.95% | 16.40% | 7.66% | 23.67% | -2.77% | 1.42% |
Correlation
The correlation between VGS.AX and VDHG.AX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between VGS.AX and VDHG.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGS.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
VGS.AX
VDHG.AX
Сравнение VGS.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGS.AX | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.84 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGS.AX и VDHG.AX
Максимальная просадка VGS.AX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGS.AX и VDHG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGS.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -28.34% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -7.32% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -12.49% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -17.16% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.32% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.66% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.05% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGS.AX и VDHG.AX
Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что VGS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGS.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.93% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.90% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 9.60% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.76% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 11.75% | +1.18% |
Сравнение комиссий VGS.AX и VDHG.AX
VGS.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VDHG.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGS.AX и VDHG.AX
Дивидендная доходность VGS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VDHG.AX в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 2.96% | 3.94% | 2.07% | 2.27% | 4.42% | 8.02% | 5.03% | 3.87% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 0.98% | 2.49% | 1.76% | 1.82% | 1.42% | 1.75% | 2.24% | 2.42% | 2.19% | 2.25% | 3.29% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
VGS.AX and VDHG.AX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGS.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGS.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
VGS.AX is categorized as Global Equities, while VDHG.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for VGS.AX and 0.27% for VDHG.AX.
Подберите оптимальное распределение для VGS.AX и VDHG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор