Сравнение VGS.AX с ETHI.AX
VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) and ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) are both Global Equities funds - VGS.AX tracks the Vanguard MSCI Index International Shares Index while ETHI.AX tracks the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGS.AX returned 12.22%/yr vs 9.47%/yr for ETHI.AX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGS.AX charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for ETHI.AX.
Доходность
Сравнение доходности VGS.AX и ETHI.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGS.AX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у ETHI.AX с доходностью 3.50%.
VGS.AX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.37%
ETHI.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGS.AX и ETHI.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 4.04% | 12.89% | 29.23% | 22.54% | -12.72% | 29.67% | 5.76% | 29.16% | -0.01% | 13.16% |
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 3.50% | 4.56% | 27.20% | 22.81% | -15.53% | 31.01% | 24.65% | 36.89% | 6.85% | 18.46% |
Correlation
The correlation between VGS.AX and ETHI.AX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between VGS.AX and ETHI.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGS.AX vs. ETHI.AX — Ранг доходности на риск
VGS.AX
ETHI.AX
Сравнение VGS.AX c ETHI.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGS.AX | ETHI.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.57 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.35 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGS.AX и ETHI.AX
Максимальная просадка VGS.AX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки ETHI.AX в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGS.AX и ETHI.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGS.AX | ETHI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -25.44% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -14.99% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -15.65% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -25.44% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.46% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.63% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 6.42% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGS.AX и ETHI.AX
Текущая волатильность для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) составляет 2.55%, в то время как у Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VGS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGS.AX | ETHI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.86% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 9.70% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 11.66% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.05% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.73% | -1.80% |
Сравнение комиссий VGS.AX и ETHI.AX
VGS.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ETHI.AX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGS.AX и ETHI.AX
Дивидендная доходность VGS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ETHI.AX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 1.55% | 1.86% | 2.11% | 4.40% | 2.43% | 5.04% | 10.20% | 3.90% | 1.69% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 0.98% | 2.49% | 1.76% | 1.82% | 1.42% | 1.75% | 2.24% | 2.42% | 2.19% | 2.25% | 3.29% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
VGS.AX and ETHI.AX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGS.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGS.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for ETHI.AX.
VGS.AX tracks Vanguard MSCI Index International Shares Index, while ETHI.AX tracks Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and BetaShares. Their fees differ too: 0.18% for VGS.AX and 0.59% for ETHI.AX.
Подберите оптимальное распределение для VGS.AX и ETHI.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор