PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 8.24%/yr for XBAL.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 8.30%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-1.87%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and XBAL.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between VGRO.TO and XBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и XBAL.TO

Секторы
VGRO.TO
XBAL.TO

Финансовые услуги

20.6%
20.5%

Технологии

20.3%
21.6%

Промышленность

11.6%
12.4%

Энергетика

8.7%
7.5%

Сырьевые материалы

8.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.0%

Здравоохранение

6.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
XBAL.TO
20.5%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
XBAL.TO
21.6%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
XBAL.TO
12.4%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
XBAL.TO
7.5%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
XBAL.TO
7.4%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
XBAL.TO
8.0%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
XBAL.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
XBAL.TO
6.4%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
XBAL.TO
4.6%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
XBAL.TO
2.9%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
XBAL.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.12

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.94

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.98

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

12.49

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.94

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-28.83%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.06%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-9.35%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-17.12%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.39%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и XBAL.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеют волатильность 3.18% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.14%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.22%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

8.52%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

8.79%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

9.37%

+3.16%

Сравнение комиссий VGRO.TO и XBAL.TO

И VGRO.TO, и XBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGRO.TO and XBAL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO and XBAL.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор