PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с FDETX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FDETX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 10.61%/yr vs 19.66%/yr for FDETX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGRO.TO торгуется в CAD, в то время как FDETX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDETX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у FDETX с доходностью 14.22%.

VGRO.TO

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
6.49%
С начала года
10.18%
1 год
21.00%
3 года*
17.45%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

FDETX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
9.23%
С начала года
14.22%
1 год
27.25%
3 года*
27.21%
5 лет*
19.66%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и FDETX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.18%16.95%20.16%14.85%-11.18%14.82%10.88%17.77%-4.95%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		14.22%21.77%37.82%21.24%-2.18%25.26%6.53%25.97%-5.02%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and FDETX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.73

The correlation between VGRO.TO and FDETX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPXFDETX с FSPGX

Доходность на риск

VGRO.TO vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGRO.TOFDETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.08

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.95

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.43

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

14.25

-1.49

VGRO.TO vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и FDETX

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки FDETX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и FDETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-45.53%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.05%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-20.79%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-20.79%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.30%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.44%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.94%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и FDETX

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.36%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

10.44%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

13.29%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

18.48%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

19.68%

-7.16%

Сравнение комиссий VGRO.TO и FDETX

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDETX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и FDETX

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FDETX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.28%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.77%1.88%2.04%2.18%2.17%1.82%1.80%2.20%2.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and FDETX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и FDETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор