Сравнение VGRLX с PJEZX
VGRLX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGRLX returned 2.44%/yr vs 8.93%/yr for PJEZX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRLX charges 0.12%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и PJEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 2.44% против 8.93% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 2.44%
PJEZX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам VGRLX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -1.15% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 12.78% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Correlation
The correlation between VGRLX and PJEZX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between VGRLX and PJEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRLX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
VGRLX
PJEZX
Сравнение VGRLX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.00 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.91 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и PJEZX
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и PJEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRLX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -43.43% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -7.32% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -19.19% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -34.60% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -43.43% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -3.66% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -8.11% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.47% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и PJEZX
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) составляет 3.81%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRLX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.02% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.74% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 13.50% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 18.90% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 21.15% | -6.37% |
Сравнение комиссий VGRLX и PJEZX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и PJEZX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PJEZX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.85% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.75% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VGRLX and PJEZX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJEZX has higher volatility (4.02%) compared to VGRLX (3.81%). In terms of maximum drawdown, VGRLX dropped -38.77% vs PJEZX's -43.43%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGRLX и PJEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор