Сравнение VGRLX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 2.43% против 8.14% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и PJEZX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VGRLX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
VGRLX
PJEZX
Сравнение VGRLX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.48 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.76 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.70 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.00 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.48 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и PJEZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и PJEZX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и PJEZX
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -43.43% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.12% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -34.60% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -43.43% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -5.65% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -8.19% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.05% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и PJEZX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.01% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.49% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 17.06% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 18.93% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.15% | -6.46% |