PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRLX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRLX с FSRNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRLX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRLX и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-5.49%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		-0.56%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGRLX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.12% соответственно.

VGRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-4.74%
1 год
12.39%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
2.23%

FSRNX

1 день
0.44%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-0.02%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.79%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Сравнение комиссий VGRLX и FSRNX

VGRLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

VGRLX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRLX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRLXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.05

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.19

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.06

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

0.24

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRLX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRLX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRLXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.05

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.12

Корреляция

Корреляция между VGRLX и FSRNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRLX и FSRNX

Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FSRNX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.97%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.79%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VGRLX и FSRNX

Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRLXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-44.26%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.45%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-34.27%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-44.26%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-11.07%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.77%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRLX и FSRNX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRLXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.21%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.20%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

16.38%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

18.89%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

21.41%

-6.74%