PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGREX с VSRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGREX с VSRDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) and VSRDX (VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund) are both mutual funds - VGREX is a REIT fund managed by VALIC, while VSRDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 5 years, VGREX returned 0.39%/yr vs 7.53%/yr for VSRDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGREX charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for VSRDX.

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VSRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у VSRDX с доходностью 15.72%.

VGREX

1 день
0.39%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
9.21%
С начала года
12.14%
1 год
14.73%
3 года*
8.04%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.47%

VSRDX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.38%
С начала года
15.72%
1 год
21.28%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGREX и VSRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		12.14%5.83%1.41%9.90%-25.89%4.23%
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		15.72%-5.07%18.72%21.23%-16.74%11.16%

Correlation

The correlation between VGREX and VSRDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between VGREX and VSRDX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VCBCXVGREX с VCIEXVGREX с VCIFXVGREX с VGLSXVGREX с VCGAXVGREX с VMSGXVGREX с VCSTX
Часто сравнивают с VSRDX:
VSRDX с SSSYXVSRDX с FLCPXVSRDX с ORDNXVSRDX с SVPFXVSRDX с ALSMXVSRDX с FGRTXVSRDX с VFFSX

Доходность на риск

VGREX vs. VSRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSRDX
Ранг доходности на риск VSRDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSRDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSRDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSRDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSRDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VSRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGREXVSRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.70

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.34

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.95

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

11.13

-5.61

VGREX vs. VSRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSRDX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VSRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VSRDX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VSRDX в -31.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VSRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGREXVSRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-31.74%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.44%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-31.74%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-31.74%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.72%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-8.36%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.96%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VSRDX

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) имеют волатильность 3.84% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGREXVSRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.92%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.53%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.92%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

19.51%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.38%

-2.43%

Сравнение комиссий VGREX и VSRDX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VSRDX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VSRDX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VSRDX в 16.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		2.86%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		16.83%0.00%8.96%20.78%18.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGREX and VSRDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSRDX has higher volatility (3.92%) compared to VGREX (3.84%). In terms of maximum drawdown, VGREX dropped -63.57% vs VSRDX's -31.74%.

VSRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGREX и VSRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор