Сравнение VGREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 1.52% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 5.21% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.49% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.91%
IVRSX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и IVRSX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
VGREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
VGREX
IVRSX
Сравнение VGREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.21 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.70 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и IVRSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и IVRSX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности IVRSX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.16% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.67% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и IVRSX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -73.77% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.54% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -34.51% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -45.19% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -8.85% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -11.97% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.73% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и IVRSX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.60% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.21% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 17.96% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.63% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.54% | -4.59% |