PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGREX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGREX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и IVRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
1.52%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
5.21%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.49% соответственно.


VGREX

1 день
1.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.60%
3 года*
5.73%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.91%

IVRSX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.92%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.38%
1 год
4.65%
3 года*
6.51%
5 лет*
4.25%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Global Real Estate Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Сравнение комиссий VGREX и IVRSX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.


Доходность на риск

VGREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGREXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.33

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.59

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.21

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

0.70

+2.23

VGREX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGREXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.34

-0.35

Корреляция

Корреляция между VGREX и IVRSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и IVRSX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности IVRSX в 4.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
3.16%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%0.00%0.00%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.67%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и IVRSX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и IVRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGREXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-73.77%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.54%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-34.51%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-45.19%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-8.85%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-11.97%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.73%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и IVRSX

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGREXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.60%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.21%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

17.96%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

19.63%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

21.54%

-4.59%