PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGPMX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 32.91%.


VGPMX

1 день
1.45%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
5.42%
С начала года
18.12%
1 год
57.11%
3 года*
29.03%
5 лет*
20.84%
10 лет*
9.38%
Всё время*
6.55%

PGTIX

1 день
4.37%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
35.80%
С начала года
32.91%
1 год
49.06%
3 года*
35.79%
5 лет*
7.37%
10 лет*
Всё время*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGPMX и PGTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
18.12%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class
32.91%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between VGPMX and PGTIX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.49

The correlation between VGPMX and PGTIX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Global Capital Cycles Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Доходность на риск

VGPMX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGPMX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGPMXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.61

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

8.66

+6.63

VGPMX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа PGTIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и PGTIX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и PGTIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGPMXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-65.26%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-18.47%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-26.71%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-65.26%

+42.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-7.85%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.43%

-18.80%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.56%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и PGTIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 4.39%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGPMXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

11.87%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

25.77%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

29.29%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

32.73%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

29.33%

-8.71%

Сравнение комиссий VGPMX и PGTIX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PGTIX в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и PGTIX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class
0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
3.30%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы


VGPMX and PGTIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (11.87%) compared to VGPMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs PGTIX's -65.26%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор