Сравнение VGPMX с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.38% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и FXIFX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Доходность на риск
VGPMX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
VGPMX
FXIFX
Сравнение VGPMX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.36 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 1.95 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.87 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 8.25 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.36 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.71 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и FXIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и FXIFX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и FXIFX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -23.90% | -54.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -7.46% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -23.28% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -23.90% | -30.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -4.68% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -3.63% | -31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.69% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и FXIFX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 4.06% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 6.09% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 10.21% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 10.31% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 11.23% | +10.44% |