PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGLSX с VSRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLSX с VSRDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) and VSRDX (VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund) are both mutual funds - VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC, while VSRDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 5 years, VGLSX returned 6.96%/yr vs 7.53%/yr for VSRDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VGLSX charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for VSRDX.

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VSRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у VSRDX с доходностью 15.72%.

VGLSX

1 день
0.80%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
8.04%
С начала года
10.15%
1 год
22.07%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.35%

VSRDX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.38%
С начала года
15.72%
1 год
21.28%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLSX и VSRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		10.15%16.06%12.15%15.50%-16.78%0.97%
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		15.72%-5.07%18.72%21.23%-16.74%11.16%

Correlation

The correlation between VGLSX and VSRDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between VGLSX and VSRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VCIEXVGLSX с VGREXVGLSX с VCGSXVGLSX с POSKX
Часто сравнивают с VSRDX:
VSRDX с SSSYXVSRDX с FLCPXVSRDX с VGREXVSRDX с ORDNXVSRDX с SVPFXVSRDX с ALSMXVSRDX с FGRTX

Доходность на риск

VGLSX vs. VSRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VSRDX
Ранг доходности на риск VSRDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSRDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSRDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSRDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSRDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VSRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGLSXVSRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.70

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.34

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.95

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

11.13

+1.92

VGLSX vs. VSRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VSRDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VSRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VSRDX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки VSRDX в -31.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VSRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLSXVSRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-31.74%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.44%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-31.74%

+17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-31.74%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.72%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-8.36%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.96%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VSRDX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 2.90%, в то время как у VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLSXVSRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.92%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.53%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

12.92%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

19.51%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

19.38%

-8.70%

Сравнение комиссий VGLSX и VSRDX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSRDX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VSRDX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VSRDX в 16.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		2.94%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		16.83%0.00%8.96%20.78%18.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGLSX and VSRDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSRDX has higher volatility (3.92%) compared to VGLSX (2.90%). In terms of maximum drawdown, VGLSX dropped -44.78% vs VSRDX's -31.74%.

VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLSX и VSRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор