PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VCULX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VCULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCBCX показывает доходность -13.29%, а VCULX немного выше – -12.67%. За последние 10 лет акции VCBCX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.50% соответственно.

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VMIDXVCULX с VCNIXVCULX с VCIEX

Сравнение комиссий VCBCX и VCULX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.53

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.33

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

1.15

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCULX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VCULX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VCULX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.88%, что больше доходности VCULX в 13.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VCULX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VCULX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-51.32%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.39%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-39.13%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-39.13%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-16.39%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.37%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.71%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 4.90%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.53%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.12%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

22.57%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

23.07%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

21.91%

+0.81%