PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCBCX с VCULX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) and VCULX (VALIC Company I Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from VALIC. Over the past 10 years, VCBCX returned 14.43%/yr vs 16.44%/yr for VCULX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VCBCX charges 0.76%/yr vs 0.61%/yr for VCULX.

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VCULX с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции VCBCX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 14.43% против 16.44% соответственно.

VCBCX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.45%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.38%
1 год
25.08%
3 года*
21.16%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.43%

VCULX

1 день
-0.10%
1 месяц
8.06%
С начала года
13.55%
6 месяцев
12.97%
1 год
28.06%
3 года*
24.48%
5 лет*
12.96%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCBCX и VCULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		6.62%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.55%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%

Correlation

The correlation between VCBCX and VCULX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.97

The correlation between VCBCX and VCULX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCTPXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCIFX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VSSVXVCULX с VMIDXVCULX с VVSGX

Доходность на риск

VCBCX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVCULXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.80

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.44

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.78

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

6.17

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCULX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VCULX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VCULX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCBCXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-51.32%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.39%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-26.46%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-39.13%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-39.13%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.10%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-10.31%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.69%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 3.19%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCBCXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.76%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.69%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.18%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

23.11%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

22.01%

+0.76%

Сравнение комиссий VCBCX и VCULX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VCULX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VCULX в 10.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		13.73%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		10.37%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VCBCX and VCULX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCULX has higher volatility (3.76%) compared to VCBCX (3.19%). In terms of maximum drawdown, VCBCX dropped -55.01% vs VCULX's -51.32%.

VCULX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCBCX и VCULX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор