PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с IEUX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с IEUX.AS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.26%/yr vs 9.56%/yr for IEUX.AS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for IEUX.AS.

Доходность

Сравнение доходности VGK и IEUX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGK торгуется в USD, в то время как IEUX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у IEUX.AS с доходностью 5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции IEUX.AS немного впереди с 9.56%.

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%

IEUX.AS

1 день
-1.08%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.12%
6 месяцев
9.13%
1 год
17.08%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и IEUX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		5.12%35.61%0.87%20.93%-17.57%16.48%10.67%24.05%-14.39%27.27%

Correlation

The correlation between VGK and IEUX.AS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г.

0.74

The correlation between VGK and IEUX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с IEUX.AS:
IEUX.AS с VUSA.ASIEUX.AS с GLDIEUX.AS с XGEN.DEIEUX.AS с DJSC.ASIEUX.AS с SPYIEUX.AS с IMEU.ASIEUX.AS с VERX.AS

Доходность на риск

VGK vs. IEUX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IEUX.AS
Ранг доходности на риск IEUX.AS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.AS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c IEUX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKIEUX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.09

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.65

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

5.02

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. IEUX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUX.AS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и IEUX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKIEUX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VGK и IEUX.AS

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке IEUX.AS в -64.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IEUX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKIEUX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-64.08%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.88%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.15%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-33.98%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-34.16%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.33%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-18.72%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.38%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и IEUX.AS

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) имеют волатильность 5.73% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKIEUX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.55%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.85%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.52%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.33%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.02%

+0.94%

Сравнение комиссий VGK и IEUX.AS

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEUX.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и IEUX.AS

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IEUX.AS в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.00%2.15%2.36%2.37%2.34%1.62%1.43%2.33%2.65%2.27%2.31%2.16%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and IEUX.AS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.AS.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.40% for IEUX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и IEUX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор