Сравнение IEUX.AS с DJSC.AS
IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUX.AS returned 9.33%/yr vs 8.71%/yr for DJSC.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.AS и DJSC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEUX.AS показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции IEUX.AS превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.71% соответственно.
IEUX.AS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.33%
DJSC.AS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам IEUX.AS и DJSC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 6.39% | 19.55% | 7.52% | 17.22% | -12.30% | 25.00% | 1.67% | 26.50% | -10.21% | 11.50% |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.46% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 25.52% | -12.83% | 22.19% |
Correlation
The correlation between IEUX.AS and DJSC.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between IEUX.AS and DJSC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUX.AS vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск
IEUX.AS
DJSC.AS
Сравнение IEUX.AS c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUX.AS | DJSC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.64 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.32 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUX.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.AS и DJSC.AS
Максимальная просадка IEUX.AS за все время составила -60.28%, примерно равная максимальной просадке DJSC.AS в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.AS и DJSC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUX.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -63.04% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.56% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -16.05% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -28.17% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -35.90% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.09% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -13.33% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.01% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.AS и DJSC.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IEUX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUX.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.38% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 11.74% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 13.87% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.21% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.35% | -0.63% |
Сравнение комиссий IEUX.AS и DJSC.AS
И IEUX.AS, и DJSC.AS имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.AS и DJSC.AS
Дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DJSC.AS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 2.00% | 2.15% | 2.36% | 2.37% | 2.34% | 1.62% | 1.43% | 2.33% | 2.65% | 2.27% | 2.31% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
IEUX.AS and DJSC.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUX.AS and DJSC.AS have the same expense ratio: 0.40% per year.
IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для IEUX.AS и DJSC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор