PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUX.AS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUX.AS с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и SPDR Gold Shares (GLD).

IEUX.AS и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUX.AS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUX.AS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		-0.16%19.55%7.52%17.22%-12.30%25.00%1.67%26.50%-10.21%11.50%
GLD
SPDR Gold Shares		12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

IEUX.AS торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEUX.AS показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IEUX.AS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.75% соответственно.

IEUX.AS

1 день
2.64%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.63%
3 года*
11.08%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.07%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IEUX.AS:
IEUX.AS с VGKIEUX.AS с VUSA.ASIEUX.AS с XGEN.DEIEUX.AS с SPYIEUX.AS с IAEX.ASIEUX.AS с ICHN.ASIEUX.AS с IMEU.AS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IEUX.AS и GLD

И IEUX.AS, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

IEUX.AS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUX.AS
Ранг доходности на риск IEUX.AS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.AS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.AS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.AS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.AS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUX.AS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUX.ASGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.55

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.99

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.32

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

8.00

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUX.AS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUX.AS на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUX.AS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUX.ASGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.34

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.67

-0.39

Корреляция

Корреляция между IEUX.AS и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUX.AS и GLD

Дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUX.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.13%2.15%2.36%2.37%2.34%1.62%1.43%2.33%2.65%2.27%2.31%2.16%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEUX.AS и GLD

Максимальная просадка IEUX.AS за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.AS и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IEUX.ASGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-45.56%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-19.21%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-21.03%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-22.00%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-11.71%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-16.17%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.25%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUX.AS и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) составляет 6.02%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IEUX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEUX.ASGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

10.37%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

23.27%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

25.71%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.48%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

14.82%

+0.83%