Сравнение IEUX.AS с IMEU.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS).
IEUX.AS и IMEU.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. IMEU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.AS и IMEU.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUX.AS и IMEU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | -0.16% | 19.55% | 7.52% | 17.22% | -12.30% | 25.00% | 1.67% | 26.50% | -10.21% | 11.50% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 1.45% | 19.89% | 8.97% | 15.72% | -9.15% | 25.73% | -3.22% | 25.57% | -9.62% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUX.AS показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IMEU.AS с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUX.AS имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции IMEU.AS немного отстают с 9.01%.
IEUX.AS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.07%
IMEU.AS
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUX.AS и IMEU.AS
IEUX.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IMEU.AS в 1.00%.
Доходность на риск
IEUX.AS vs. IMEU.AS — Ранг доходности на риск
IEUX.AS
IMEU.AS
Сравнение IEUX.AS c IMEU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUX.AS | IMEU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.44 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 10.02 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUX.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEUX.AS и IMEU.AS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.AS и IMEU.AS
Дивидендная доходность IEUX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности IMEU.AS в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.37% | 2.34% | 1.62% | 1.43% | 2.33% | 2.65% | 2.27% | 2.31% | 2.16% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.52% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.AS и IMEU.AS
Максимальная просадка IEUX.AS за все время составила -60.28%, примерно равная максимальной просадке IMEU.AS в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.AS и IMEU.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUX.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -57.85% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.43% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -19.26% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -35.73% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.39% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -12.00% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.31% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.AS и IMEU.AS
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) имеют волатильность 6.02% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUX.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.76% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.94% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 14.89% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.87% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.52% | +0.13% |