PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с EUDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.36%/yr vs 5.49%/yr for EUDV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности VGK и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.36% против 5.49% соответственно.

VGK

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.37%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.25%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.36%

EUDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-2.48%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.67%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.90%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.17%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between VGK and EUDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between VGK and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и EUDV

Секторы
VGK
EUDV

Финансовые услуги

23.6%
13.6%

Промышленность

19.3%
20.5%

Здравоохранение

11.9%
16.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
11.0%

Технологии

8.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%
11.2%

Энергетика

5.3%
2.2%

Коммунальные услуги

4.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.1%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
EUDV
13.6%

Промышленность

VGK
19.3%
EUDV
20.5%

Здравоохранение

VGK
11.9%
EUDV
16.5%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
EUDV
11.0%

Технологии

VGK
8.2%
EUDV
12.1%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
EUDV

-

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
EUDV
11.2%

Энергетика

VGK
5.3%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
EUDV
8.9%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
EUDV
4.1%

Недвижимость

VGK
1.5%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

VGK vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.18

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.15

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.23

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.62

+5.94

VGK vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и EUDV

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-37.51%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.63%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-13.69%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-37.51%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-37.51%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.97%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-8.58%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.99%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и EUDV

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.91%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

11.50%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.11%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

16.17%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.17%

+1.39%

Сравнение комиссий VGK и EUDV

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и EUDV

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EUDV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.95%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and EUDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.95%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.36% vs 5.49% for EUDV. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.36% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

VGK has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.73% for EUDV.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.55% for EUDV.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор