Сравнение VGK с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
VGK и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.12% против 5.28% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и EUDV
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
VGK vs. EUDV — Ранг доходности на риск
VGK
EUDV
Сравнение VGK c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.45 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.73 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.65 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 1.73 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.45 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGK и EUDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и EUDV
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и EUDV
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -37.51% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.63% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -37.51% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -37.51% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -6.25% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -8.69% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.03% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и EUDV
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.04% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.94% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.78% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.00% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.34% | +1.54% |