PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с ESIH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с ESIH.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGK returned 8.50%/yr vs 4.26%/yr for ESIH.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.

Доходность

Сравнение доходности VGK и ESIH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGK торгуется в USD, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью -1.42%.

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.73%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%

ESIH.L

1 день
0.66%
1 месяц
1.44%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.81%
3 года*
6.18%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и ESIH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.31%
ESIH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		-1.42%21.28%-2.20%11.03%-9.30%16.03%-8.10%

Correlation

The correlation between VGK and ESIH.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.56

The correlation between VGK and ESIH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и ESIH.L

Секторы
VGK
ESIH.L

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

19.3%

-

Здравоохранение

11.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGK
23.6%
ESIH.L

-

Промышленность

VGK
19.3%
ESIH.L

-

Здравоохранение

VGK
11.9%
ESIH.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
ESIH.L

-

Технологии

VGK
8.2%
ESIH.L

-

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
ESIH.L

-

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
ESIH.L

-

Энергетика

VGK
5.3%
ESIH.L

-

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
ESIH.L

-

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
ESIH.L

-

Недвижимость

VGK
1.5%
ESIH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с ESIH.L:
ESIH.L с DRDR.LESIH.L с INRG.LESIH.L с XSHC.LESIH.L с HLTH.LESIH.L с VOOESIH.L с IITU.LESIH.L с ESIH.DE

Доходность на риск

VGK vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ESIH.L
Ранг доходности на риск ESIH.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKESIH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.29

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.55

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.35

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

0.82

+4.70

VGK vs. ESIH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ESIH.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и ESIH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и ESIH.L

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и ESIH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKESIH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-29.18%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.92%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-26.24%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-29.18%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-10.47%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-8.71%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.34%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и ESIH.L

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKESIH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.10%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.29%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.32%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

19.22%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.34%

-0.39%

Сравнение комиссий VGK и ESIH.L

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ESIH.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и ESIH.L

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ESIH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and ESIH.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.

VGK is categorized as Europe Equities, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.18% for ESIH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и ESIH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор