Сравнение ESIH.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESIH.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESIH.L или VOO.
Основные характеристики
| ESIH.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.87% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.47% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.47% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 12.33% |
| Макс. просадка | -14.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ESIH.L и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и VOO
С начала года, ESIH.L показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIH.L и VOO
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESIH.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и VOO
ESIH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и VOO
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.