PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIH.L с ESIH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIH.L с ESIH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE).

ESIH.L и ESIH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. ESIH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIH.L и ESIH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIH.L и ESIH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		0.82%12.76%-0.46%5.44%1.56%17.09%0.82%
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.04%13.56%-0.45%5.48%0.64%17.05%1.67%
Разные валюты инструментов

ESIH.L торгуется в GBP, в то время как ESIH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIH.L показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ESIH.DE с доходностью 0.04%.

ESIH.L

1 день
0.81%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.82%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.74%
3 года*
5.16%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

ESIH.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.04%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.56%
3 года*
5.05%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ESIH.L:
ESIH.L с INRG.LESIH.L с DRDR.LESIH.L с XSHC.LESIH.L с HLTH.LESIH.L с VOOESIH.L с IITU.LESIH.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с ESIH.DE:
ESIH.DE с XLVESIH.DE с SXRV.DEESIH.DE с HEAL.LESIH.DE с VWCE.DEESIH.DE с GN0M.DEESIH.DE с CIB0.DEESIH.DE с ETLI.DE

Сравнение комиссий ESIH.L и ESIH.DE

И ESIH.L, и ESIH.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIH.L vs. ESIH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIH.L
Ранг доходности на риск ESIH.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ESIH.DE
Ранг доходности на риск ESIH.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.L c ESIH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIH.LESIH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.66

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.90

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

3.12

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIH.L vs. ESIH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIH.L на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIH.DE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIH.L и ESIH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIH.LESIH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между ESIH.L и ESIH.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.L и ESIH.DE

Ни ESIH.L, ни ESIH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIH.L и ESIH.DE

Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.44%, примерно равная максимальной просадке ESIH.DE в -25.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и ESIH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIH.LESIH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-26.69%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.82%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-26.69%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.80%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.14%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.30%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.L и ESIH.DE

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) имеют волатильность 5.27% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIH.LESIH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.83%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

19.07%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.67%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

15.57%

-0.34%