PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESIH.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESIH.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIH.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIH.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF
0.01%12.76%-0.46%5.44%1.56%17.09%0.82%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.22%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%6.35%
Разные валюты инструментов

ESIH.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIH.L показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%.


ESIH.L

1 день
1.39%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.88%
1 год
11.84%
3 года*
4.79%
5 лет*
7.84%
10 лет*

IITU.L

1 день
0.41%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-6.35%
1 год
25.76%
3 года*
23.98%
5 лет*
18.81%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий ESIH.L и IITU.L

ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESIH.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIH.L
Ранг доходности на риск ESIH.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESIH.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.09

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.62

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.11

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

5.61

-2.79

ESIH.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIH.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIH.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESIH.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.09

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.09

-0.65

Корреляция

Корреляция между ESIH.L и IITU.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.L и IITU.L

Ни ESIH.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIH.L и IITU.L

Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESIH.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-28.03%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-16.76%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-28.03%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-13.39%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.17%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

6.30%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.L и IITU.L

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESIH.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.06%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.92%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

23.48%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

21.81%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

21.22%

-5.99%