Сравнение ESIH.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
ESIH.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIH.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.01% | 12.76% | -0.46% | 5.44% | 1.56% | 17.09% | 0.82% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.22% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 6.35% |
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%.
ESIH.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 18.81%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIH.L и IITU.L
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIH.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
ESIH.L
IITU.L
Сравнение ESIH.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.09 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.62 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.11 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 5.61 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ESIH.L и IITU.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и IITU.L
Ни ESIH.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и IITU.L
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIH.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -28.03% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -16.76% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -28.03% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -13.39% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -5.17% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 6.30% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и IITU.L
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.06% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.92% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 23.48% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 21.81% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 21.22% | -5.99% |