Сравнение VGK с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
VGK и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции EFNL немного отстают с 8.79%.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и EFNL
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
VGK vs. EFNL — Ранг доходности на риск
VGK
EFNL
Сравнение VGK c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.32 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.05 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.75 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 16.52 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.32 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGK и EFNL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и EFNL
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и EFNL
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -38.70% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.90% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -38.70% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -38.70% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -3.13% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -11.05% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.48% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и EFNL
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.82% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.36% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.88% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.41% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.99% | -1.11% |