PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с SPTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, VGIT returned 3.54% vs 3.87% for SPTB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью -0.07%.

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

SPTB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.37%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и SPTB

2026 (YTD)20252024
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%2.57%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		-0.07%6.14%2.17%

Correlation

The correlation between VGIT and SPTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.96

The correlation between VGIT and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с XLESPTB с VGSHSPTB с VGLTSPTB с GOVT

Доходность на риск

VGIT vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITSPTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.07

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.62

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

3.98

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.92

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VGIT и SPTB

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SPTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-4.96%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.90%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.94%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.32%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и SPTB

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.05%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.11%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.47%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.64%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.42%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.42%

+0.08%

Сравнение комиссий VGIT и SPTB

И VGIT, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и SPTB

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SPTB в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGIT and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTB has higher volatility (1.11%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs SPTB's -4.96%.

On 1-year performance, SPTB leads with 3.87% vs 3.54% for VGIT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.87% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT and SPTB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.87% for VGIT.

VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор