PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и PSTAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
-0.37%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
-16.13%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 10.94% соответственно.


VGISX

1 день
0.23%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.27%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.10%

PSTAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-4.28%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.96%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Сравнение комиссий VGISX и PSTAX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.


Доходность на риск

VGISX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXPSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.20

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.15

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.33

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

-1.21

+4.01

VGISX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PSTAX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.20

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между VGISX и PSTAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и PSTAX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PSTAX в 9.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.71%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
9.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и PSTAX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и PSTAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-76.37%

+34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-19.58%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-44.54%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-44.54%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-24.83%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-32.02%

+24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.39%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.12%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.17%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.99%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

21.28%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

25.09%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

23.53%

-5.80%