Сравнение VGISX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.44% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и IVRSX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
VGISX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
VGISX
IVRSX
Сравнение VGISX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.17 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.56 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и IVRSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и IVRSX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и IVRSX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -73.77% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.85% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -34.51% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -45.19% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -9.36% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.97% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.71% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и IVRSX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.67% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.54% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.23% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 18.01% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.65% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.54% | -3.80% |