PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и IVRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.44% соответственно.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Сравнение комиссий VGISX и IVRSX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.


Доходность на риск

VGISX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.29

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.54

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.17

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

0.56

+2.83

VGISX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между VGISX и IVRSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и IVRSX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и IVRSX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и IVRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-73.77%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.85%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-34.51%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-45.19%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.36%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-11.97%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.71%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и IVRSX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.67% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.54%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.23%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

18.01%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.65%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.54%

-3.80%