PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и FRIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGISX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции FRIRX немного впереди с 5.31%.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Сравнение комиссий VGISX и FRIRX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.


Доходность на риск

VGISX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.30

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.14

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

4.76

-1.37

VGISX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между VGISX и FRIRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и FRIRX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и FRIRX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FRIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-34.50%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-4.30%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-18.18%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-34.50%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.71%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.30%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.03%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и FRIRX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.66%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

2.84%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

4.91%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

6.53%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

9.49%

+8.25%