PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGISX с FIKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGISX с FIKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX).

VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGISX и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и FIKLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-3.66%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FIKLX с доходностью -3.24%.

VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с VGISX:
VGISX с VUGVGISX с RERGXVGISX с CREMXVGISX с VGRLXVGISX с VIMCXVGISX с STCIXVGISX с AIGYX
Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с PRERXFIKLX с IGRFIKLX с GREIXFIKLX с BRIIXFIKLX с FSRNX

Сравнение комиссий VGISX и FIKLX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

VGISX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGISXFIKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.18

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.63

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

4.48

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGISX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FIKLX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGISXFIKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.19

+0.42

Корреляция

Корреляция между VGISX и FIKLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и FIKLX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FIKLX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и FIKLX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FIKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGISXFIKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-36.93%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.77%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-36.93%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-19.67%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-15.69%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.24%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и FIKLX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGISXFIKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.58%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.82%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.88%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

13.54%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

14.74%

+3.00%