Сравнение VGISX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.54% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и AIGYX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
VGISX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
VGISX
AIGYX
Сравнение VGISX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.05 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и AIGYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и AIGYX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и AIGYX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -79.94% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.30% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -31.20% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -43.10% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.16% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -12.49% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.76% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и AIGYX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.67% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.64% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.19% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 16.14% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 20.72% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.94% | -4.20% |