PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и AIGYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.54% соответственно.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Сравнение комиссий VGISX и AIGYX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.


Доходность на риск

VGISX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXAIGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.63

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

4.05

-0.66

VGISX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGYX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXAIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между VGISX и AIGYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и AIGYX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и AIGYX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и AIGYX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-79.94%

+38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.30%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-31.20%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-43.10%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.16%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-12.49%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и AIGYX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.67% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.64%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.19%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.14%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

20.72%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.94%

-4.20%