Сравнение VGHY с FFUT
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.69%.
VGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.68% | 1.77% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.69% | 4.76% |
Correlation
The correlation between VGHY and FFUT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. FFUT — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение VGHY c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и FFUT
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -5.34% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.34% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.97% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 11.27% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 11.05% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 11.05% | -6.81% |
Сравнение комиссий VGHY и FFUT
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и FFUT
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FFUT в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.97% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and FFUT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
VGHY has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.94% for FFUT.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор