Сравнение VGHY с BAMU
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
VGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.68% | 1.77% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 0.85% |
Correlation
The correlation between VGHY and BAMU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. BAMU — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение VGHY c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 97.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и BAMU
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -0.36% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.02% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 0.58% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.86% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.86% | +3.38% |
Сравнение комиссий VGHY и BAMU
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и BAMU
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and BAMU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
VGHY has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.05% for BAMU.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Brookstone. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор