Сравнение VGHAX с SHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и SHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHAX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -3.02% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHAX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VGHAX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 7.03% соответственно.
VGHAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.49%
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и SHPAX
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Доходность на риск
VGHAX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
VGHAX
SHPAX
Сравнение VGHAX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHAX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.89 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.16 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и SHPAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и SHPAX
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SHPAX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.88% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и SHPAX
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и SHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -69.50% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -7.87% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -16.32% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -28.05% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.31% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -28.07% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.88% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и SHPAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.09% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.90% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 16.63% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.21% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.57% | +1.01% |