PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с LYFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, VGHAX returned 7.22%/yr vs 5.46%/yr for LYFIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.25%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 1.26%.

VGHAX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.26%
3 года*
8.57%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.76%

LYFIX

1 день
1.83%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.03%
1 год
35.30%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.15%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%2.96%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.26%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Correlation

The correlation between VGHAX and LYFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.72

The correlation between VGHAX and LYFIX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с FIJYXLYFIX с AHSAXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX

Доходность на риск

VGHAX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXLYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.97

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.76

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.20

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

15.29

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа LYFIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXLYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и LYFIX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, примерно равная максимальной просадке LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и LYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-35.33%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.49%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-24.22%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-32.45%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-3.19%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.86%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.33%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и LYFIX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.82%, в то время как у AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.59%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

14.54%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

18.13%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

22.89%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

23.41%

-5.83%

Сравнение комиссий VGHAX и LYFIX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и LYFIX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности LYFIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.76%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.96%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and LYFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (6.59%) compared to VGHAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs LYFIX's -35.33%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и LYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор