PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGH.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGH.TO с XHU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO).

VGH.TO и XHU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGH.TO и XHU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		-1.87%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-4.59%21.46%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		11.75%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-9.27%13.08%3.95%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у XHU.TO с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции VGH.TO превзошли акции XHU.TO по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.75% соответственно.

VGH.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.70%
1 год
10.90%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.55%

XHU.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.75%
6 месяцев
3.16%
1 год
3.71%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с VDY.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с PDIV.TOVGH.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с DGRO

Сравнение комиссий VGH.TO и XHU.TO

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XHU.TO в 0.34%.

XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Доходность на риск

VGH.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGH.TOXHU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.26

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.41

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.24

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

0.54

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XHU.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и XHU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGH.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между VGH.TO и XHU.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XHU.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.13%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.46%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и XHU.TO

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGH.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-29.94%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.50%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-12.53%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-29.94%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.24%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.75%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.67%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и XHU.TO

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGH.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.76%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.98%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.55%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

11.87%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

14.36%

+1.38%