PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGH.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGH.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VGH.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGH.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		-1.87%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-4.59%21.46%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции VGH.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.53% соответственно.

VGH.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.70%
1 год
10.90%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.55%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с VDY.TOVGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с PDIV.TOVGH.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VGH.TO и VFV.TO

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VGH.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGH.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.79

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.30

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGH.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.07

-0.39

Корреляция

Корреляция между VGH.TO и VFV.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.13%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGH.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-27.43%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-12.52%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-22.19%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-27.43%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.61%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.39%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.31%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGH.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.11%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.28%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

18.26%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.91%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.57%

-0.83%