PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGG.TO с BDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGG.TO с BDVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. VGG.TO is passively managed, while BDVG is actively managed. Over the past year, VGG.TO returned 21.46% vs 27.52% for BDVG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGG.TO charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.

Доходность

Сравнение доходности VGG.TO и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGG.TO торгуется в CAD, в то время как BDVG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDVG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGG.TO показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 15.42%.

VGG.TO

1 день
0.48%
1 месяц
5.48%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.46%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.27%
10 лет*
13.57%

BDVG

1 день
1.12%
1 месяц
9.34%
С начала года
15.42%
6 месяцев
13.27%
1 год
27.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGG.TO и BDVG

2026 (YTD)202520242023
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		9.09%8.61%26.49%5.42%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		15.42%8.59%21.35%3.27%

Correlation

The correlation between VGG.TO and BDVG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.81

The correlation between VGG.TO and BDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGG.TO и BDVG

Секторы
VGG.TO
BDVG

Технологии

26.2%
18.2%

Финансовые услуги

20.6%
17.0%

Здравоохранение

16.5%
9.8%

Промышленность

11.8%
18.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.2%

Энергетика

3.5%
10.5%

Сырьевые материалы

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

VGG.TO
26.2%
BDVG
18.2%

Финансовые услуги

VGG.TO
20.6%
BDVG
17.0%

Здравоохранение

VGG.TO
16.5%
BDVG
9.8%

Промышленность

VGG.TO
11.8%
BDVG
18.6%

Потребительский защитный сектор

VGG.TO
10.1%
BDVG
11.6%

Потребительский циклический сектор

VGG.TO
4.7%
BDVG
6.2%

Энергетика

VGG.TO
3.5%
BDVG
10.5%

Сырьевые материалы

VGG.TO
3.5%
BDVG
3.7%

Коммунальные услуги

VGG.TO
3.2%
BDVG
3.1%

Коммуникационные услуги

VGG.TO
0.5%
BDVG
0.6%

Недвижимость

VGG.TO

-

BDVG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с jepiBDVG с WEEI

Доходность на риск

VGG.TO vs. BDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGG.TO c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGG.TOBDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.76

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.98

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.34

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

17.41

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGG.TO vs. BDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGG.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDVG равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGG.TO и BDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGG.TOBDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.45

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VGG.TO и BDVG

Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки BDVG в -15.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и BDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGG.TOBDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-15.08%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-6.37%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.10%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.58%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VGG.TO и BDVG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.50%, в то время как у iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGG.TOBDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.15%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.84%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.04%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

11.55%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

11.55%

+3.42%

Сравнение комиссий VGG.TO и BDVG

VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BDVG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGG.TO и BDVG

Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BDVG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.50%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.01%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Часто задаваемые вопросы

VGG.TO and BDVG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGG.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGG.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

VGG.TO is categorized as Dividend, while BDVG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iMGP. Their fees differ too: 0.30% for VGG.TO and 0.55% for BDVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и BDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор