PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEK.DE с FLXK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEK.DE с FLXK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) and FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEK.DE returned 12.83%/yr vs 20.42%/yr for FLXK.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGEK.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEK.DE и FLXK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEK.DE показывает доходность 49.52%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 113.07%.

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEK.DE и FLXK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%10.01%

Correlation

The correlation between VGEK.DE and FLXK.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VGEK.DE and FLXK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L
Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA

Доходность на риск

VGEK.DE vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEK.DE c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEK.DEFLXK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
5.91

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
5.46

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.79

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

10.68

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

38.63

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEK.DE vs. FLXK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEK.DE на текущий момент составляет 3.77, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.DE равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEK.DE и FLXK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEK.DEFLXK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

5.91

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.84

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VGEK.DE и FLXK.DE

Максимальная просадка VGEK.DE за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки FLXK.DE в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEK.DE и FLXK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEK.DEFLXK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-39.43%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-20.92%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-29.99%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-39.36%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-5.90%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-15.54%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.80%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEK.DE и FLXK.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) составляет 10.20%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что VGEK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEK.DEFLXK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

17.58%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

33.23%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

37.87%

-16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

25.35%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

26.75%

-7.15%

Сравнение комиссий VGEK.DE и FLXK.DE

VGEK.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEK.DE и FLXK.DE

Ни VGEK.DE, ни FLXK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VGEK.DE and FLXK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VGEK.DE.

VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for VGEK.DE and 0.09% for FLXK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEK.DE и FLXK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор