Сравнение VGEK.DE с IEUR
VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - VGEK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEK.DE returned 12.83%/yr vs 9.29%/yr for IEUR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEK.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности VGEK.DE и IEUR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGEK.DE торгуется в EUR, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEK.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 8.12%.
VGEK.DE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 49.52%
- 6 месяцев
- 54.00%
- 1 год
- 77.62%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам VGEK.DE и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEK.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 49.52% | 25.03% | 1.02% | 6.43% | -7.37% | 9.39% | 8.22% | 6.27% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.82% | 19.57% | 8.10% | 16.12% | -10.69% | 25.44% | -3.37% | 7.39% |
Correlation
The correlation between VGEK.DE and IEUR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between VGEK.DE and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEK.DE vs. IEUR — Ранг доходности на риск
VGEK.DE
IEUR
Сравнение VGEK.DE c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEK.DE | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.22 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 1.59 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | 6.45 | +17.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEK.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 1.22 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VGEK.DE и IEUR
Максимальная просадка VGEK.DE за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEK.DE и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEK.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -36.74% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -10.25% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -15.24% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -21.05% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.48% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.61% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.51% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEK.DE и IEUR
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VGEK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEK.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 4.11% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 11.07% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 13.32% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 14.74% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.96% | +2.64% |
Сравнение комиссий VGEK.DE и IEUR
VGEK.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEK.DE и IEUR
VGEK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.84% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
VGEK.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGEK.DE and IEUR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VGEK.DE.
VGEK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IEUR is Europe Equities. VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VGEK.DE and 0.09% for IEUR.
Подберите оптимальное распределение для VGEK.DE и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор