PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEJ.DE с FVSJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEJ.DE с FVSJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEJ.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VGEJ.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEJ.DE returned 15.69%/yr vs 14.63%/yr for FVSJ.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGEJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for FVSJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEJ.DE и FVSJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 50.18%, что значительно выше, чем у FVSJ.DE с доходностью 45.45%.

VGEJ.DE

1 день
-3.08%
1 месяц
7.14%
С начала года
50.18%
6 месяцев
54.46%
1 год
78.68%
3 года*
26.79%
5 лет*
15.69%
10 лет*
15.36%

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и FVSJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		50.18%24.74%3.34%10.27%-4.11%14.06%11.18%25.07%-7.76%
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%

Correlation

The correlation between VGEJ.DE and FVSJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between VGEJ.DE and FVSJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEJ.DE:
VGEJ.DE с HWWA.LVGEJ.DE с USDV.LVGEJ.DE с IAPD.LVGEJ.DE с TDGB.LVGEJ.DE с ISF.LVGEJ.DE с CEBL.DEVGEJ.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с H410.DE

Доходность на риск

VGEJ.DE vs. FVSJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEJ.DE
Ранг доходности на риск VGEJ.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEJ.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEJ.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEJ.DE c FVSJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEJ.DEFVSJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
3.60

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.52

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.64

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

6.17

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.13

23.31

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEJ.DE vs. FVSJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEJ.DE на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVSJ.DE равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEJ.DE и FVSJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEJ.DEFVSJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

3.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VGEJ.DE и FVSJ.DE

Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, что больше максимальной просадки FVSJ.DE в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и FVSJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEJ.DEFVSJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.78%

-26.95%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.93%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-21.76%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-21.76%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.76%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.16%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.16%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEJ.DE и FVSJ.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVSJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEJ.DEFVSJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

9.05%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

17.69%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

20.43%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

15.44%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.16%

+2.13%

Сравнение комиссий VGEJ.DE и FVSJ.DE

VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FVSJ.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEJ.DE и FVSJ.DE

Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.80%2.75%5.36%7.33%7.98%7.49%4.34%6.92%7.83%4.28%3.08%2.78%

Часто задаваемые вопросы

VGEJ.DE and FVSJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for VGEJ.DE.

VGEJ.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for VGEJ.DE and 0.14% for FVSJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEJ.DE и FVSJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор